ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT DI SEKTOR ENERGI DI BURSA SAHAM INDONESIA PADA TAHUN 2021-2025

Penelitian ini merupakan komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui analisis monday effect dan weekend effect di sektor energi pada perusahaan sektor energi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi di BEI. Populasi dalam penelitian ini berupa 16 perusahaan sektor energi di bei pada tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan secara acak. Hasil penelitian yaitu terjadi Monday Effect Pada Perusahaan Sektor Energi Periode 2021-2024 dan Terjadi Weekend Effect Pada Perusahaan Sektor Energi Periode 2021-2024.
Weekend Effect teridentifikasi dengan munculnya pola return positif yang signifikan pada hari Senin dibandingkan hari-hari lainnya.